QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

          Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta hiện nay, Chính phủ đã có những chính sách tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tiếp cận vốn trong một số ngành/ lĩnh vực ưu tiên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Hệ thống các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương nói chung và Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng được thành lập theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ để đáp ứng một phần nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội của địa phương. Với ưu thế là nguồn vốn dài hạn, lãi suất đặc biệt ưu đãi và ổn định trong suốt thời gian vay, hoạt động cho vay của Quỹ tương đối có lợi thế hơn so với các tổ chức tín dụng ở một số lĩnh vực nhà nước ưu đãi đầu tư, tuy nhiên bên cạnh đó cũng đối mặt với không ít thách thức về khả năng cạnh tranh, kinh nghiệm…Để tận dụng được hết các cơ hội và vượt qua thách thức, công tác quản trị rủi ro tín dụng đã được Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đặt lên hàng đầu và là yếu tố quan trọng để tăng trưởng và phát triển trong thời gian qua.

          Từ nguồn vốn ban đầu 200 tỷ đồng, sau 12 năm hoạt động tổng vốn hoạt động của Quỹ đã đạt trên 1.500 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 68%/năm), trong đó nguồn vốn huy động từ các tổ chức tài chính nước ngoài chiếm khoảng 35% tổng nguồn vốn hoạt động. Với quy mô vốn hiện nay, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng được xếp thứ 5 trong toàn hệ thống các Quỹ đầu tư phát triển của cả nước và nghiệp vụ cho vay đầu tư chiếm tỷ trọng trên 50% vốn hoạt động của Quỹ.

          Có thể nói việc đầu tư cho vay vào các dự án thuộc các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi đặc trưng của các dự án này là nguồn vốn lớn nhưng sinh lời ít, bên cạnh đó nguyên tắc cho vay của Quỹ phải luôn đảm bảo bảo toàn và phát triển nguồn vốn hoạt động, đây là một thách thức lớn. Với dư nợ cuối năm 2019 dự kiến đạt trên 900 tỷ đồng và hơn 135 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội do các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đầu tư, trong đó được Quỹ tài trợ đến 80% tổng mức đầu tư của dự án với doanh số cho vay đạt trên 2.625 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các dự án hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu, ưu tiên cho đời sống – an sinh của người dân thành phố như cấp nước sạch, cấp điện, y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông…

          Doanh thu hoạt động cho vay luôn đạt và vượt kế hoạch mỗi năm, bình quân đạt trên 55 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 89% doanh thu hoạt động nghiệp vụ và trên 60% tổng doanh thu của Quỹ. Tỷ lệ nợ xấu tại Quỹ qua các năm luôn được khống chế ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ. 

          Để đạt được những kết quả như trên là nhờ xác định được tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Quỹ ngay từ những năm đầu đi vào hoạt động và đến nay tiếp tục được cải thiện với hệ thống gồm 25 quy chế, quy trình nghiệp vụ về cho vay từ khâu xúc tiến sàng lọc dự án/khách hàng đến thẩm định, xét duyệt cho vay, quy trình giải ngân, kiểm soát sau giải ngân và các vấn đề liên quan được quy định khá chặt chẽ. Các khoản vay để thực hiện dự án đều được bảo đảm bằng tài sản thế chấp và được định giá định kỳ hằng năm để đảm bảo giá trị tài sản theo sát với giá thị trường, hạn chế vấn đề rủi ro do định giá tài sản cao hơn nhiều lần giá thực tế. Tính đến thời điểm hiện nay chưa có phát sinh trường hợp nợ xấu phải xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

          Quỹ chú trọng việc đánh giá, phân loại nợ của từng khách hàng vay tại Quỹ được thực hiện thường xuyên qúy/lần và luôn được theo dõi đánh giá phân loại nợ của khách hàng tại các tổ chức tín dụng được công bố trên CIC để làm cơ sở xếp loại nợ. Kết quả đánh giá, phân loại nợ đối với khách hàng tại Quỹ qua các năm được thống kê, theo dõi một cách hệ thống là một cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá chất lượng tín dụng đối với từng khách hàng, từ đó có giải pháp tối ưu trong công tác quản trị rủi ro, nhất là đối với các khoản vay có phát sinh nợ quá hạn hoặc rơi vào tình trạng nợ xấu.

          Bên cạnh đó, công tác đào tạo cũng được quan tâm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Quỹ như hằng năm mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về quản trị rủi ro tín dụng, những vấn đề liên quan đến pháp lý tài sản, xử lý nợ có vấn đề... do các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực cho vay đảm nhận để cập nhập, bổ sung kiến thức và nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của Quỹ, đặc biệt là kinh nghiệm xử lý các tình huống cụ thể trong hoạt động cho vay, đồng thời khuyến khích người lao động tự tham gia các lớp đào tạo chuyên ngành để nâng cao trình độ nghiệp vụ thông qua chính sách nâng lương trước thời hạn, khen thưởng đột xuất... Bộ phận kiểm soát nội bộ của Quỹ cũng được thiết lập và hoạt động độc lập ngay từ khi đi vào hoạt động với đội ngũ nhân sự có trình độ và kinh nghiệm để giám sát thường xuyên toàn bộ quá trình xét duyệt và thực hiện cho vay đối với các dự án đảm bảo tuân thủ các quy định, giới hạn cho vay đối với từng dự án, từng khách hàng, đồng thời kiểm tra việc thực thi các chính sách liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng của các bộ phận nghiệp vụ liên quan. Nhờ đó, rủi ro tín dụng luôn được kiểm soát ở mức an toàn, hoạt động cho vay tăng trưởng mạnh qua các năm góp phần vào sự phát triển chung của Quỹ cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm gần đây.

          Theo định hướng phát triển hoạt động của Quỹ đến 2025, hoạt động cho vay tiếp tục giữ vai trò quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu đầu tư, đồng thời để vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn, Quỹ Đầu tư phát triển cần tiếp tục được duy trì và có những giải pháp cụ thể để tăng cường hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Quỹ như sau:

          Một là, hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Quỹ, nghiên cứu xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp như các ngân hàng thương mại đang thực hiện. Đây là công cụ giám sát và kiểm tra tín dụng quan trọng nhằm hỗ trợ cho Quỹ trong việc ra các quyết định tín dụng. Hệ thống này có thể giúp Quỹ theo dõi được những dấu hiệu rủi ro của khách hàng vay để có những quyết định thích ứng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của Quỹ.

          Ngoài ra, từng bước xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng thông qua việc xây dựng hệ thống các chỉ tiêu liên quan đến khách hàng vay, các chỉ số cảnh báo sớm rủi ro cần bao phủ được các nguyên nhân gây ra vỡ nợ như: Triển vọng kinh doanh, tình hình tài chính, khả năng thanh toán, tài sản đảm bảo và hồ sơ tín dụng, những thay đổi về mặt quản lý hoặc chiến lược… Đồng thời, tăng cường sử dụng các chỉ tiêu có thể tính tự động như tỷ lệ sử dụng hạn mức, số ngày quá hạn, lịch sử trả nợ… bảo đảm số liệu cập nhật theo thời gian nhằm tăng tính hiệu quả trong quản trị rủi ro.

          Hai là, tăng cường quản lý và giám sát trước và sau giải ngân, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nghiệp vụ cho vay… Điều này sẽ giúp cho các bước của quy trình quản trị rủi ro tín dụng được thực hiện hiệu quả, chặt chẽ hơn. Đồng thời, cần hoàn thiện và nâng cao chất lượng thẩm định dự án, trong đó bên cạnh các phương pháp truyền thống, nên áp dụng phân tích và thẩm định cho vay sử dụng mô phỏng dòng tiền. Đây là phương pháp rất phù hợp với việc đánh giá thẩm định tín dụng đối với các giao dịch mà độ tín nhiệm của khách hàng dựa chủ yếu trên dòng tiền tương lai mà tài sản được tài trợ mang lại.

          Ba là, hoàn thiện các quy định, quy trình về quản lý tài bảo đảm tại Quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo khả năng xử lý tài sản để thu hồi được nợ khi có rủi ro xảy ra. Đồng thời, tăng cường công tác, kiểm tra giám sát việc thực hiện mua bảo hiểm tài sản đối với tài sản thế chấp của khách hàng.

          Bốn là, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Bộ phận kiểm soát nội bộ hiện nay tại Quỹ, không ngừng hoàn thiện và đổi mới phương pháp kiểm tra, kiểm soát. Áp dụng linh hoạt các biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào từng thời điểm, từng đối tượng, dự án đầu tư.

          Năm là, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cho việc thu thập, tổng hợp dữ liệu và báo cáo rủi ro. Hoạt động thu thập dữ liệu tổn thất không chỉ là tuân thủ mà còn phục vụ mục tiêu đưa ra các dự báo khả năng xảy ra tổn thất, cũng như ước tính mức độ ảnh hưởng của tổn thất.

          Sáu là, nghiên cứu đề xuất với Ngân hàng nhà nước để từng bước áp dụng mô hình quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế như Basel II trong hoạt động cho vay của hệ thống các Quỹ như các ngân hàng thương mại. Đây là một bộ tiêu chuẩn quốc tế không chỉ bao gồm việc lượng hóa rủi ro thông qua các chỉ số và mô hình, mà còn bao gồm việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro, hoàn thiện các chính sách rủi ro, nâng cao văn hóa rủi ro và tăng cường tính minh bạch của thị trường.

Phòng Tín dụng.

Liên kết website